凯德北京投资基金管理有限公司：AI催化FOF与量化融合

在近日举行的"沪上金融科技峰会"上，FOF（基金中基金）与量化投资的AI融合路径成为焦点。数据显示，采用AI赋能的FOF产品年内平均超额收益达4.8%，这场"人机协同"的资管革命正重塑资产配置逻辑。

融合实践三大突破

策略挖掘• 机器学习筛选5000+量化子基金• 因子有效性识别准确率提升至82%

动态调仓

基于舆情预警的撤资响应速度缩短至2小时

股债配置比例月度优化

风险控制✓ 极端行情回撤预测误差<1.5%✓ 黑名单基金自动过滤

典型案例

• 某银行系FOF通过AI配对：

量化CTA+主观宏观组合

年化波动率降低30%

行业变革方向

量化因子成为FOF核心配置维度

FOF资金反向优化量化模型

智能投顾催生"FOF-QDII"混合产品

专家指出，当AI打破策略黑箱，这场双向赋能或将催生新一代"全天候"配置工具。但需警惕算法同质化引发的流动性踩踏风险。